C++11 写的扩散模型工具库,接口还挺全的,连 Matlab 和 Python 都接上了。最妙的是,它不仅能算首次通过时间密度,还能采样边界触发的时间点,适合玩决策建模那一套。类结构也清晰,DMBase
当基类,其他类继承后专门优化了密度计算和采样效率。支持随时间变化的漂移率、边界设置,还有泄漏/权重积分,灵活性挺高。如果你用 Matlab 写决策模型,强烈推荐试试它的接口,调起来还挺顺的。
DM C++扩散模型库支持Python与Matlab接口
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