此代码基于 RIS(递归重要性采样)和 MSL(最大模拟似然)程序,可用于时空自回归概率模型的估计。
Matlab Probit 回归代码:RIS-MSL 估计时空 Probit 模型
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AR 建模的套路挺适合做功率谱估计的,像你要某段时间序列的频率成分,用这个方法还挺方便的。yule-walker那套思路本身就比较稳,加上levinson递推,效率也不错,是你不想自己推矩阵的时候,直接调用aryule这些函数,能省不少事。
想再深入了解的话,可以看看这几个链接:
AR 模型功率谱估计的 Burg 算法优化,也是常用方法,比 yul
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要测试 非参数方法,可在工作目录中键入 nonparametric_approach。
要测试 概率方法,则可通过在工作目录中键入 probabilistic_approach。
无论哪种方法,均可在数秒内获得测试结果。
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高斯回归其实没那么玄乎,说白了就是线性回归+高斯误差。你看这公式:y = β₀ + β₁x₁ + ... + βₖxₖ + ε,是不是挺眼熟?误差项ε服从正态分布,噪声还挺自然。用 MATLAB 自带的工具箱,不用你去单独实现概率分布,省心不少。
创建模型就一句话:m = fitrgp(X, Y);默认用的是 RBF 核,适合大多数情况。如果你对模型参数有要求,可以加上'OptimizeHy
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