基于卡尔曼滤波的二因子CIR模型参数估计：以英美德期限结构为例

本项目利用卡尔曼滤波方法估计二因子 Cox-Ingersoll-Ross (CIR) 模型参数，并应用于英国、德国和美国国债零息收益率期限结构分析。项目包含两个 MATLAB 文件 (.m) 和三个 Excel 数据文件 (.xls)，数据来自德国、美国和英国的零息债券。

方法论参考:

• http://www.bankofcanada.ca/en/res/wp/2001/wp01-15a.pdf
• Ren-Raw Chen and Louis Scott, “Multi-Factor Cox-Ingersoll-Ross Models of the Term Structure: Estimates and Tests from a Kalman Filter Model,” Real Estate Economics & Finance 27, no. 2 (2003): 143–172.

注意: 项目代码中的优化器尚未完全解决参数估计问题，欢迎提出改进方案和建议。