df2fts_: 从彭博获取数据并存储为金融时间序列对象 - MATLAB 开发

2014年秋季，原有用于从雅虎财经下载股票期权链数据的Matlab代码失效后，我编写了这段代码。它可以从谷歌财经下载股票的JSON文件，并对其进行解析以供使用。

金融时间序列在金融建模中具有重要意义，尤其是在证券、商品和期货分析与预测中发挥关键作用。附件包含两份内容丰富、质量优秀的PPT讲义，希望能为您提供帮助与启发。

R语言的FinTS（Financial Time Series）包专注于金融时间序列分析，提供多种功能和方法，适用于金融学、经济学和统计学领域。该工具包支持数据处理、描述性统计、趋势和季节性分析、模型拟合、滤波与平滑、arch效应检验、异常检测、模拟与仿真、金融指标计算以及可视化等任务，为用户提供全面的数据分析和模型构建支持。使用FinTS包，可以深入理解金融市场的波动性和时间序列的统计特性。

支持向量机, 一种基于统计学的新型机器学习和数据挖掘技术, 遵循结构风险最小化原则。金融时间序列数据通常具有非平稳性、复杂性、非线性以及噪声干扰, 传统预测方法难以取得令人满意的效果。本研究提出一种基于支持向量机的金融时间序列预测方法, 并将其应用于上证180指数预测。实验结果表明, 支持向量机方法能够有效地建模动态金融时间序列, 并取得良好的预测效果。

进行各种时间序列分析操作的Matlab开发项目，利用Yahoo金融数据执行详尽的时间周期分析。

这个示例展示了如何在Matlab中从文件中检索设置。这对于不同的操作模式、不同的用户类型和程序外的选项至关重要，例如Unix中的“nice”命令、启动画面和文档选项。

时间序列数据分析的Matlab实现代码。

非参数回归模型在金融领域的应用真的蛮有意思的，尤其是在时间序列数据时。嗯，你知道传统的回归模型一般都得预设数据的分布形式，可是金融市场的数据常常比较复杂，完全不符合这些假设。非参数回归模型可就不一样了，它不要求你预设分布，反而能更灵活地捕捉数据之间的关系，效果挺不错的。比如，核回归和 LOWESS 这两种方法，都可以在金融时间序列中发挥重要作用。 如果你在股市收益率，尤其是像上证综指这样复杂的数据，非参数回归方法能给你带来更准确的预测结果。两者对比，核回归的效果往往更好，但在边界处会有些小波动，LOWESS 相对更稳健。所以，选择哪种方法，得看具体情况。不过，值得注意的是，金融市场数据的随机性

Matlab开发：在等距时间序列中查找配对值。在时间向量y中查找x（i）的最近（下或上）邻居，其中x和y是时间向量。