技术风险

给定协方差矩阵和权重向量，函数将返回每个资产的 Shapley 风险分解值。此外，还会计算 Euler 风险分解值以作对比。

随着全球化和信息通信技术 (ICT) 的快速发展，供应链风险管理 (SCRM) 面临着新的挑战。企业需要构建具有弹性的供应链，并通过自动化决策来应对潜在的中断，以避免利润损失。ICT 发展，如基于代理的系统、决策支持系统和数据挖掘技术，为 SCRM 提供了新的解决方案。分析了现有 ICT 与 SCRM 系统相关的文献，考察了现有模型的模式、能力和局限性，构建一个初始的 SCRM 框架。

依托自主研发的“流立方”流式大数据实时处理平台，构建了金融业务风险实时监控产品体系，并提供相应的解决方案和服务。该体系已在银行、保险、证券、第三方支付、互联网金融、电商等领域得到广泛应用，并获得了传统金融机构和互联网金融行业的认可。

使用 SAS 语言从头到尾详细介绍评分卡开发与实施，附带 SAS 宏代码示例。

计算风险价值 (VaR) 的方法 本部分探讨几种计算风险价值 (VaR) 的常用方法： 数据可视化与标准化: 在进行 VaR 计算之前，对数据进行可视化分析和标准化处理至关重要。数据可视化帮助识别数据特征和潜在风险，而标准化则确保不同风险因素对 VaR 计算的影响一致。 历史模拟法: 历史模拟法是一种非参数方法，直接利用历史数据模拟未来的收益率分布。通过对历史收益率进行排序，可以得到不同置信水平下的 VaR 值。 基于随机收益率序列的蒙特卡罗风险价值计算: 蒙特卡罗模拟是一种强大的工具，可以模拟各种复杂的风险场景。通过生成大量的随机收益率序列，可以估计投资组合在不同情景下的潜

利用 MATLAB 开发的高级金融模型，深入了解期权定价中的风险中性密度。

该系统运用数据挖掘技术，通过对海量数据进行分析，构建商户风险评分模型，帮助金融机构识别和评估商户风险，提升风控效率。

山岭隧道洞口在地震中的风险存在随机性和模糊性。为了评估这种风险，可以采用模糊综合评价模型。 首先，通过分析汶川地震中受损的山岭隧道洞口数据，总结出影响隧道洞口震害的因素，并从中筛选出主要因素作为模糊综合评价的影响因子。然后，利用层次分析法确定各个风险因素的相对权重，并利用隶属函数确定各个风险因素对风险水平的隶属度。 将风险因素的权重与风险因素对风险水平的隶属度进行模糊综合运算，可以得到隧道洞口抗震风险水平。最后，将模糊综合评价法应用于实际工程，对其抗震风险进行评估。该研究结果可为高烈度地震区隧道洞口抗震设计提供参考。

SPSS（统计产品与服务解决方案）是一款广泛应用于社会科学、医学研究和市场调查等领域的强大统计分析软件。聚焦于分析中国青少年的健康风险行为，通过数据挖掘和分析揭示青少年可能面临的健康问题和行为模式。我们从收集青少年的基本信息、健康习惯和家庭背景开始，保证数据的完整性和准确性。接着，利用SPSS进行描述性统计、交叉表分析、相关性和回归分析，以及聚类和因子分析等方法，深入探讨影响青少年健康行为的关键因素。最终，为政策制定者和教育工作者提供科学依据，以制定有效的预防和干预策略。

此脚本计算和分析以下系统风险度量：组件测量如Kritzman等人的AR（吸收率）(2010)，Allen等人的CATFIN (2012)，Kinlaw & Turkington (2012)的CS（相关意外），以及Kritzman & Li (2010)的TI（湍流指数）。此外，还包括主成分分析连通性措施如DCI（动态因果指数）、CIO（“进出”连接）、CIOO（“进出-其他”连接），以及网络中心性指标如介数、度数、接近度、聚类。