上证综指的多重分形代码挺实用的，是你想研究金融时间序列的标度特性时。这个资源从 1990 年一直到 2003 年，周期够长，样本够全。重标极差和多重分形都有用上，思路清晰，方法也成熟。

代码方面我翻了下，主要用的是MATLAB和一些自己写的小工具，逻辑不复杂，注释也还算清楚。像多重分形谱计算和MFDFA 在 MATLAB 中的实现这两个链接，属于你拿来直接用都没问题的类型，适合快速上手。

另外有个蛮推荐的工具包，叫Fraclab，也是基于 MATLAB 的，适合你做更深入的多尺度。再比如婴幼儿视线数据的代码，虽然领域不同，但思路通用，适合参考。

注意点也有哈，如果你数据频率太高，比如高频交易的那种，要小心内存和计算量，最好先做些预。不然跑起来可慢了。

如果你最近刚好想金融时间序列或者试试多重分形的算法结构，这套资源真的可以先收藏起来慢慢用。