MATLAB Black-Scholes期权定价模型

这段代码专门用于计算支付股息的股票的欧式看涨和看跌期权的价格。

MATLAB代码存在一些运行问题，特别是在使用calcbsimpvol计算Black-Scholes隐含波动率时。代码尽管本机支持Python，但不适用于单个或少量选项，并且读取的是非Python语言。建议使用Python 3.x或PyPy3，并安装NumPy科学库以及Matplotlib进行可视化。通过pip install获取代码可以确保更新、错误修复和扩展的可能性。

布莱克-斯克尔斯-默顿期权定价模型（Black-Scholes-Merton Option Pricing Model），通过MATLAB编程实现。

如果你正在开发股票期权估值模型，Matlab 是个挺合适的工具，是对于复杂的分红股票期权定价。这个资源了五种常见的分红期权定价模型，每种模型有不同的复杂度，适合不同的需求。比如，Escrowed 分红模型简单易用，但准确度不高；Chriss 波动率调整模型会对波动率进行微调，适合稍微精细的需求；而Haug& Haug 波动率调整模型和Bos 波动率调整模型则更加复杂，考虑了更多的因素，比如分红的时间等。如果你需要精确的估值，可以参考豪格和刘易斯法，这也是业界推荐的高级方法。关于这些模型的具体实现，你可以参考原始论文和相关资料哦。 另外，如果你对期权定价模型感兴趣，也可以看下相关的工具和方法。比

音乐会和音乐节门票的定价涉及到多个因素，如艺术家的表演特征和市场需求。美国的音乐票务市场被估计为50亿美元，因此，有效的定价策略对于最大化票务收益至关重要。本项目利用SeatGeek API和Spotify API分析了超过30,000场音乐会的数据，以预测票价转售价格。

本资源包含复现Idzorek (2004) 论文中Black-Litterman模型的Matlab代码，以及生成论文中图表和表格所需的所有数据。

嗯，这个 MATLAB 代码资源挺适合那些对虚拟电厂和博弈理论有兴趣的同学。它基于主从博弈理论，详细了如何用 MATLAB 编程实现虚拟电厂的动态定价与能量管理模型。代码实现了如何使用yalmip和cplex来构建和求解模型，操作起来也比较简单，虽然有些细节需要你自己进一步摸索。通过实际的案例，你理解模型如何优化虚拟电厂的运营策略，提升效率和经济效益。适合从事电力系统优化和智能电网相关研究的人员。如果你正在研究这块，学起来会挺有收获的哦！

介绍了Longstaff Schwartz最小二乘回归方法在美式期权定价中的应用，重点探讨了增加多项式基函数如何提高收敛性。需要注意的是，随着模拟数量的增加，运行时间也会相应增加。建议先运行AmericanOptionExample.m文件来评估运行时间。

为教育和研究提供基础的Treynor-Black投资组合管理模型简化版本。此模型应用现代投资组合管理原则，结合被动和主动投资组合组件。它支持多头和空头头寸管理，并允许模块化扩展估计参数。本示例引用自Bodie、Kane和Marcus的《投资》第9版。