MATLAB代码基于主从博弈的虚拟电厂动态定价与能量管理模型（含动态定价元模型及MATLAB+YALMIP+CPLEX编程语言）

基于条件风险价值的合作型 Stackelberg 博弈的微网调度方案，思路还挺新鲜的。上层是零售商动态定价，下层是产消者能量优化，两边都能顾上，还挺讲究。用了CVaR来考虑风险，现实场景也能靠得住。KKT 变换之后整个模型简化成单层，求解速度提升不少，代码写得也蛮清楚的，注释走心。 零售商动态定价的leader-follower结构挺经典，跟Stackelberg 博弈搭一起，适合做微网里的分布式调度研究。你要是搞能源管理的，尤其熟点MATLAB，那这个模型蛮适合拿来改一改就能上项目。像纳什谈判分配那块，也能参考别的场景。 代码风格偏工程化，一看就是给实际系统准备的。用CVaR规避不确定性，尤

基于主从博弈的电动汽车充电管理模型，挺有意思的一套思路。它不是简单调度，而是考虑了代理商和车主的博弈，目标明确：一边想赚钱，一边想省钱。嗯，建模用到了KKT 条件和线性规划对偶这些经典技巧，套进混合整数线性规划，逻辑清晰。代码是用MATLAB写的，还不错，结构清楚，跑得也挺快。车主分时段选充电，代理商根据负荷调价格。你在搞智能电网或者做充电站调度的话，这篇文章值得看看，尤其是它对“削峰填谷”和“利润优化”两头都做了兼顾，比较实用。哦对，作者还考虑了大规模用户的情况，提出了分层解法，速度提升挺的。附带的MATLAB 代码挺全，想自己复现模型基本没什么难度。代码里的fmincon和intlinpr

系统安装的第一步是下载虚拟光驱软件，用于解压Matlab的ISO文件。推荐的软件包括DaemonTools和VirtualCloneDrive。打开ISO文件后，运行setup.exe进行安装。

想做期权定价或者研究金融模型的朋友，MATLAB 上的 Black-Scholes 实现绝对不能错过！这套代码你基于经典的 Black-Scholes 模型计算欧式期权的价格。你可以直接设置期权的相关参数，比如股票价格、无风险利率、波动率等，一键计算出看涨或看跌期权的理论价格。normcdf函数用来计算标准正态分布，方便。模型假设市场无摩擦、完全有效，这虽然有点理想化，但对于大部分场景来说还是蛮适用的。尤其是金融工程和投资中，Black-Scholes 模型是一个基础但强大的工具。如果你想深入理解期权定价，或者想在 MATLAB 中实现自己的算法，看看这个资源会给你带来多灵感。

音乐会和音乐节门票的定价涉及到多个因素，如艺术家的表演特征和市场需求。美国的音乐票务市场被估计为50亿美元，因此，有效的定价策略对于最大化票务收益至关重要。本项目利用SeatGeek API和Spotify API分析了超过30,000场音乐会的数据，以预测票价转售价格。

布莱克-斯克尔斯-默顿期权定价模型（Black-Scholes-Merton Option Pricing Model），通过MATLAB编程实现。

这段代码专门用于计算支付股息的股票的欧式看涨和看跌期权的价格。

DMC动态选择模型是由Michael Wilson维护的Matlab代码仓库分支。请参阅下面的注释以获取作者信息、用法和项目历史记录。此分支包括来自Andrew Heathcote编写的R函数和相关教程，还涵盖了Brandon Turner、Scott Brown编写的DE-MCMC代码以及Dora贡献的停止信号材料。DMC的主要目的是支持研究人员使用贝叶斯方法拟合传统的动态选择模型，简化复杂的计算过程并提供实用的功能。

含碳交易和需求响应结合的微网虚拟电厂调度模型，逻辑清晰、结构合理，用的是 MATLAB 来做建模和优化，调度策略也蛮贴近实际的。如果你平时搞综合能源系统或者双碳方向的仿真研究，这套代码还是挺值得一试的，接口也挺好改，拿来直接调参就能上手。