Python编程中的SARIMA模型时间序列分析

使用Python代码对时间序列数据进行ARMA模型分析。

在Python环境下，利用ARIMA模型进行时间序列数据分析是一种常见的方法。这种分析通常在jupyter notebook等编辑器中完成，适合想深入了解ARIMA模型和其代码实现的人群。

使用ARMA模型对海浪高度数据进行时间序列分析及预测拟合，代码中有详细注释，便于学习理解。

探讨时间序列分析的基础知识，参考了《应用时间序列分析》的前三章内容。使用Python进行建模，适合数学建模中对时间序列分析的初学者快速入门与实际应用。文章简单易懂，侧重于实际操作。

Pastas是一个用于处理、模拟和分析水文时间序列的开源Python软件包。其面向对象的结构使得用户能够快速实现新的模型组件，并利用内置的优化、可视化和统计分析工具进行时间序列模型的创建、校准和分析。详细文档和示例可以在Pastas的专用网站上找到，例如在文档网站的examples目录中。使用Pastas的工作示例笔记本可以在MyBinder中查看和编辑，专用的GitHub存储库还提供了使用Pastas的出版物列表。用户可以通过Github讨论解决与Pastas相关的问题，并提出错误、功能请求或其他改进，提交问题或拉取请求将仅在存储库的开发分支（dev）上进行接受。查看文档网站上的“开发人员”

时间序列（Time Series）在地学研究中广泛应用，涉及时域和频域两种基本形式。时域分析具有时间定位能力，但频域分析如Fourier变换则更适合处理非平稳序列，如河川径流、地震波、暴雨等。这些现象具有趋势性、周期性和随机性特征，需要多时间尺度的分析方法。

本代码利用自回归分数积分移动平均（ARFIMA）模型进行时间序列模拟，该模型结合了ARIMA（自回归积分移动平均）和ARMA（自回归移动平均）的特点。ARFIMA模型允许使用非整数差分参数，特别适用于长记忆时间序列的建模。通常情况下，该代码执行ARFIMA(p,d,q)模型的模拟，其中d表示差分参数，p和q分别表示自回归和移动平均的阶数。

时间序列分析预测法分为三类： 平滑预测法：采用移动平均和指数平滑方法，平滑原始数据趋势线。 趋势外推预测法：利用历史数据拟合趋势函数，预测未来趋势。 平稳时间序列预测法：估计模型参数，根据历史数据预测未来值。

导弹模型MATLAB代码：Indra项目2020年7月1日更新了此存储库，为用户提供了一套用于生成合成天气时间序列的MATLAB和Python代码脚本。合成天气时间序列可以从一年或多年的短期天气记录生成。使用这些实验性脚本，您可以在基础文件上生成自定义的天气变体。 安装和使用Indra工具的分步指南可以在Wiki中找到，方便入门。了解MATLAB或Python的用户可直接访问文件夹m-files（MATLAB文件）或py-files（Python文件）。大多数脚本都有详细的说明，示例Python命令在文件夹中可见。如果希望深入了解所用算法，请参阅底部提供的参考论文。 Indra方法：M