时间序列分析2020年统计课程的ARMA模型Matlab代码及软件包

我在2020年S1和S2教授的统计课程中，涵盖了时间序列分析的所有ARMA模型的Matlab代码和软件包。我使用Python、R、Matlab/Octave、Julia和Stata等多种语言，为学生提供了全面的教学内容。在Python中，由于缺少HEGY测试，我开发了自己的解决方案。课程涵盖了OLS基本操作（估计、预测、测试）、AR、MA、ARMA、ARIMA、趋势分解、SARIMA和不同的平滑技术（指数平滑、Holt-Winters等）、VAR、ECM等各种时间序列分析方法。此外，还介绍了贝叶斯净模型（如隐马尔可夫模型）、递归神经网络和信号处理技术（如傅立叶变换和拉普拉斯变换），以及基本的过滤方法如卡尔曼滤波器。