指数移动平均

包含三个m文件，用于通过指数加权移动平均线估计由两只股票价格组成的投资组合的风险价值（VaR）。主要功能为“ewmaestimatevar”，可帮助您计算所需的VaR值。此外，文章还提供了不同置信水平下的相关图表。

function [mvAvgData] = FnMvAvgData(originData,m,n,mvStep) %% m x n移动平均数据originData %输入% originData: 待处理的数据 % m,n: m x n移动平均 % mvStep: 移动平均的步长（如2x12移动平均顺序进行, 步长1；月度数据的3x3移动平均按照相同月份进行, 步长12） %输出% mvAvgData: 移动平均后的数据 % lostCount: 缺失的数据的个数

股票里的指数平均线，蛮适合用 Matlab 来搞定的。它的指数加权平均（EMA）思路挺实用，尤其是你想过去几个月或几年的股价变动时。直接用历史数据跑出一条平滑曲线，趋势一目了然。配合 Matlab 的图形可视化，曲线清晰，响应也快，挺适合做个小工具试试。 想进一步玩出花的，可以看看这篇组合文章，用指数平均估算风险值，逻辑清晰，代码也好懂。如果你刚好想做一个风险监控的小模型，这个蛮有参考价值。 另外，推荐你顺手看下Matlab 实现移动平均算法这篇，适合新手上路，代码段比较基础，跑一遍就知道咋回事。 ，如果你目标是信号平滑，不妨看看移动平均滤波器的用法。基本逻辑差不多，只是应用在信号领域而已。顺

Matlab的移动平均滤波设计是一个重要的工程任务，特别是在信号处理和数据分析中。通过优化这一过程，可以显著提高系统的效率和准确性。

信号里的移动平均滤波器，用起来挺顺手的。它的核心思路就一个字：平。通过在一段滑动窗口内取平均值，把那些突兀的高频噪声给压下去。signal_smoothing.m脚本就是干这事的，结构清晰，逻辑也不绕，适合直接上手调试。 移动平均滤波器的窗口长度设置蛮关键的，比如窗口太小，平滑效果有限；太大，信号响应就慢了。脚本里用for循环一段段滑窗，每次都更新一个平滑后的点。整个过程可视化也做得不错，能看到前后对比图。 要注意，像金融趋势、心电图那种带噪的连续信号，用这个方法挺合适。你要是那种跳变信号，效果就不太理想了，建议看看卡尔曼滤波或者最小二乘法那一类。 脚本文件里还有个license.txt，用之

步骤 2：指数平滑 将“指数平滑”指数平滑操作符连接到处理页面。操作后，效果如下所示： 图 16.13：连接操作符 图 16.14：操作效果

移动平均滤波器的代码挺实用的，适合图像、音频这些数据，尤其是需要平滑或去噪的时候。你只要用imread()读个图，或者弄个向量，把窗口边距M1、M2设好，函数就能帮你把数据平均一下。嗯，代码写得比较简洁，逻辑清楚，改起来也方便。如果你对信号平滑感兴趣，还可以看看相关的低通、高斯这些滤波器的实现哦。

boxconv函数用于执行二维信号的移动窗口平均，它与conv2(matin,ones(lenc,lenr),'same')的功能完全相同，但使用快速傅里叶变换（FFT）来加速计算过程。

计算分组与总平均身高 1. 计算总平均身高 在报表上右键单击，选择 插入/汇总。 选择统计字段 Height 和统计函数 平均值。 统计字段将自动添加到报表页脚的 Height 列下。 2. 计算班级分组平均身高 插入分组块: 在报表上右键单击，选择 插入/分组。 选择分组依据的列（例如 classes.classid）和排序方式（升序/降序）。 确认后，报表中会出现 GroupHeaderSection1 和 GroupFooterSection1， 并且 GroupHeaderSection1 中会出现字段 Group #1 Name。 删除 Group #1 Name 字段。 右

Matlab开发 - 广义矩阵指数。使用初始条件y（0）=单位矩阵i来解y（1），其中y'（t）=d（t）*y（t）。