因子研究

量化投资的多因子报告，最近看到一个还挺实用的 PDF，名字有点长——《量化投资研究报告金融工程跟金踪融报衍告：多因子跟踪月报技术面因子延续强势，盈利因子保持稳定》。标题听着有点吓人，但内容其实挺接地气的，尤其是对多因子策略和超额收益来源感兴趣的朋友，值得一读。 里面有不少技术面因子和盈利因子的实际应用，讲得蛮系统，逻辑也清晰。如果你正在搞量化回测或者在构建自己的选股模型，这份报告算是一个不错的参考材料。 你要是想拓展下思路，可以顺手看看这些相关文章，挺有意思的： 量化投资新视角：多因子选股模型与西门子 TDC 控制器编程手册，把工程思维带入金融建模，有点意思 因子得分 ANSYS Workb

告警收敛算法框架 本研究结合三种算法设计了告警收敛算法框架，并实现了告警收敛数据挖掘及其可视化。该框架包括： 告警趋势预测算法： 用于判断是否发生了大规模告警。该算法基于接警人每小时统计的历史告警量，利用分位点进行数据去噪和排序重组，建立统计学模型并分析数据分布规律，然后根据极大似然估计求解大规模告警阈值，并用系数补偿进行优化调整，最后输出告警数量阈值的规则文件。 时序关联规则挖掘算法： 用于挖掘具有时序特征的告警关联规则，识别不同时间点发生的告警之间的关联性。 策略关联规则挖掘算法： 用于挖掘与策略相关的告警关联规则，识别不同策略配置下产生的告警之间的关联性。 GTSAM在告警收敛中的应

通过巴勒斯坦气象数据和植物生产统计，分析了月均温、降水等气候生物气候因子对杏树产量的关联。结果显示，气候因子对产量至关重要，最佳生长条件为热指数14-18、年综合温指数2.5-4.5、补偿热指数250-450，降水>750mm，月均温15.4-20℃。

因子的绩效评价方法，结构清晰、逻辑性强，适合做 KPI 考核或指标体系搭建的场景用。嗯，用统计工具来权重主观性问题，还是挺有意思的。你要是之前用过层次法（AHP），应该知道手工定权那块其实挺难搞，容易带偏结果。这套方法就聪明多了，直接用因子来分组，载荷值一算，权重就有了，自动的，客观还靠谱。 SPSS 的因子工具用得还挺顺手的，导入数据后点几下就能出结果。就算你不太熟统计，看着那个因子载荷矩阵也能明白每项指标跟主因子的关系。权重怎么算？其实就按载荷值走，权重越大影响越大，直观。比如员工考核里，工作效率在“执行能力”上的载荷是 0.8，那基本可以排头等舱了。 还有个小建议，因子出来的结果有时候名

因子的个数q小于或等于变量个数p。特征根λ1≥λ2≥…≥λp，特征向量为U1，U2，…，Up。由列向量构成的矩阵为A，即A=[U1, U2, ..., Up]。

正交旋转：最大化每个因子载荷平方和的方差，简化载荷矩阵。 斜交旋转：因子含义清晰，允许因子相关。

SPSS因子分析详解 一、因子分析概述 因子分析是一种用于探索变量间潜在结构的统计技术，尤其适用于处理具有多个相关变量的数据集。它通过减少变量的数量来简化复杂的观测数据，同时尽可能保留原有数据的信息。因子分析的目标是从众多原始变量中提炼出少数几个不可观测的潜在变量（称为因子），这些因子能够解释原始变量间的大部分变异性和共变性。 二、SPSS中的因子分析应用 SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 是一款广泛应用于社会科学领域的统计软件包，其强大的数据分析功能使得因子分析变得简单易行。下面详细介绍如何在SPSS中执行因子分析： 2.1

该工具使用Matlab计算光栅因子，公式为： $$ frac{sin(npix)}{sin(pi*x)} $$ 其中n和x为用户输入参数。

为了全面描述一个事物，我们往往需要收集其多个指标。然而，这会带来以下挑战： 计算处理复杂: 指标数量众多，数据处理难度加大。 信息冗余: 指标之间可能存在高度相关性，导致信息重复。 信息损失: 剔除部分指标会导致信息缺失，影响分析结果的准确性。 因子分析的提出正是为了解决这些问题，通过将众多指标浓缩为少数几个关键因子，在保留大部分信息的同时简化数据分析。

车联网数据这块儿最近真的挺火的，尤其是对车险行业来说。你知道吗，车联网通过无线通信、大数据、云计算等技术，能从车辆的各类传感器中获取大量数据。这些数据不仅能监控车主的驾驶行为，还能影响车险的定价。比如，基于行驶里程的车险（PAYD）和基于驾驶行为的车险（PHYD）都已经开始逐步使用这些数据了。报告里详细了车联网数据的采集和流程，是数据的预，像行程划分、数据格式调整等环节。研究还讨论了驾驶行为因子的提取，包括里程、时长、速度等特征，这些因素和车险风险的关系挺紧密的，能够保险公司更加精准地评估风险。这份报告里还了如何通过车联网数据来建立风险评估模型，了模型的性能，并提出了接下来的研究方向。，如果你