MATLAB 的股票投资组合构建功能，真的是金融里的一个老牌利器了，尤其是搞量化的小伙伴，用起来得心应手。它用的是均值方差模型，说白了就是在控制风险的前提下，尽量让收益最大化。

历史收益数据的，在Stock-Portfolio-Builder-master项目里都有封装好的脚本，省去了不少手动采集的麻烦。你只要喂给它一份股票的历史价格数据，它就能自动算出每日收益率，响应也快，逻辑也清晰。

期望回报和方差的计算，也就几行代码的事，用的是 MATLAB 自带的统计工具箱。平均收益率越高，预期越好；方差越大，波动也就越高。两者一起看，才能挑出那些“收益高但风险低”的宝藏组合。

讲协方差矩阵有点抽象，但其实挺实用的。比如你手上有几只股票，看上去都不错，但组合起来也踩雷。协方差矩阵就能告诉你哪些股票容易一起涨、一起跌，避免放在一个篮子里。

有效前沿就是个有意思的概念了。通俗点说，就是你能找到所有组合中的“最优解”，画成一条漂亮的曲线图。风险和回报之间的平衡，全靠这一步展现。用 MATLAB 的优化工具箱配合quadprog函数，做起来还蛮丝滑的。

选最优组合时，你要考虑自己的风险偏好。比如保守型的，就挑图上的左下角；想搏一搏的，就往右上角靠。Stock-Portfolio-Builder-master里应该还有示例策略，拿来即用，贴心。

，别忘了回测！组合建完以后，最好用历史数据跑一跑，看看它过去的表现。效果满意就实盘，不满意就微调权重或换模型。挺像炒股里的模拟盘，风险更可控。

如果你平时就用 MATLAB 做数据，那这个项目真的挺值得一看，代码结构清晰，注释也友好，适合一边学一边用。