TVP-VAR 模型的 Ox 和 Matlab 实现方式,各有一套玩法。Matlab 那边的代码逻辑比较清晰,适合做图、调参数,效率还不错;Ox 则胜在灵活,语法简练,跑大数据时响应快,适合批量模拟场景。你要是关注参数时变性和校验方法,文中也挺细,像 KPCA 优化、滚动窗口法都有涉及。顺带推荐几个相关代码资源,拿来即用,少走弯路。
TVP-VAR模型Matlab与Ox实现对比及参数时变性分析
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该代码基于Hinton等人关于对比差异的论文。
对于两个均值和标准差分别为$mu_1,sigma_1$和$mu_2,sigma_2$的高斯分布,其乘积与具有以下均值和标准差的正态分布成比例:
$$ mu = frac {mu_1 sigma_2 ^ 2+ mu_2 sigma_1 ^ 2} {sigma_1 ^ 2 + sigma_2 ^ 2} $$
$$ sigma
Matlab
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1. 字符串函数对比
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SQL: 使用+操作符或CONCAT函数,需注意在不同数据库中支持性。
2. 日期函数对比
Oracle: 常用SYSDATE获取当前日期,ADD_MONTHS用于月份增加。
SQL: 使用GETDATE()函数返回当前日期,DATEADD()函数用于日期计算。
3. 数学函数对比
Oracle: 具备ROUND、TRUNC等精度控制函数。
S
Oracle
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