马尔可夫链的无记忆特性，适合拿来做蒙特卡洛模拟，效果还挺稳的。你要模拟随机过程，搞统计物理，甚至跑金融建模，用它都比较顺手。网上资源不少，但我比较推荐这篇文章，讲得清楚，还有实战例子，代码也能直接上手。

马尔可夫链的好处就是简单、灵活。状态怎么转，全靠你自己定义转移概率。比如模拟粒子运动，或者参数采样时，设计一个合适的状态空间就够用了，剩下的交给它跑。

文章里不仅有理论背景，还配了几个典型应用，比如金融风险、系统性能评估这类场景，参考价值蛮高的。如果你平时用Matlab，后面那些配套资源也方便，代码都整理好了。

我挑了几个比较实用的链接，比如用 Matlab 实现马尔可夫模拟的例子、ARMA 模型的马尔可夫采样器，还有蒙特卡洛敏感性工具，都挺不错的，值得收藏。

如果你正在用蒙特卡洛方法做建模，建议多琢磨下马尔可夫链的设计思路，逻辑顺了，模拟才会准。如果你刚上手，可以先从文中例子入门，边看边改，效率高得多哦。