ARMA 模型的可逆跳跃马尔可夫链蒙特卡洛（RJMCMC）采样器，是一个蛮有趣的工具，可以你 ARMA 时间序列模型。你可以用它估算模型参数，而且它支持多个模型的后验采样。你只需要调整getSettings.m中的采样器设置和数据源就能开始了，甚至可以替换所有的发行版和功能句柄。如果你对 ARMA 模型、卡尔曼滤波器和 RJMCMC 有兴趣，那这个工具可以给你带来不小的。简而言之，它不仅有理论基础，操作起来也相对简单。建议先了解一下相关背景资料，这样使用起来更得心应手。

这个工具的优点在于你可以灵活配置采样器设置，同时它能包含非正常干扰的 ARMA 模型，适合那些在时间序列中灵活应对不同模型的开发者。如果你想进一步了解相关内容，可以参考一些相关文章。别忘了看看getSettings.m里的注释，那里有多实用的信息哦。