matlab 的数据平滑挺常用的,尤其你在做银行或金融方向的数据时,经常会碰到一些有噪声的时间序列,肉眼一看波动大,不太好下。这套matlab
代码就是用来做平滑的,逻辑比较清晰,像moving average
、lowess
这些方法都有涵盖。
银行数据的走势挺吃数据干净程度的,做金融预测的时候更。比如你在搞某家银行的贷款利率变化趋势,直接上原始数据误差挺大,用这段代码先平滑一下,再做建模,效果会更靠谱。
代码结构也比较友好,一般是传入原始数据和参数,返回一个平滑后的序列。要是你用MATLAB 金融工具箱
配合上一起用,体验会更顺。文件放到work 目录
下,直接run
就能看效果,响应也快。
另外,配套资源也蛮多的,像MATLAB 金融工具箱、谷歌金融数据接口这些都能搭配用。如果你是搞金融统计或者银行方向的项目,可以把这类平滑工具加进你的工具库,省事不少。
建议你使用前先对比下不同平滑算法的效果,有时候loess
会比movmean
更适合复杂波动的数据,别盲选。