本书由 Stata 公司出版,专为使用 Stata 进行金融计量分析而撰写。
金融计量分析-Stata 2016 版
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LM 检验 在空间计量模型中主要是为了判断空间效应是否显著,一般用来区分 SAR 和 SEM 模型。你只要把面板数据喂进去,几行代码跑完就能判断有没有空间自相关,响应也快,代码也简单。
像是 Elhorst 的 Matlab 空间面板模型也蛮有参考价值,但对新手来说,Stata 的上手门槛低多,语法友好,文档也多。顺带一提,如果你在找怎么构建空间权重矩阵,可以看看下面这篇,
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