使用Matlab模拟欧式看涨期权

这是一个用Matlab编写的GUI小程序，专门用于执行欧式期权的蒙特卡罗模拟。

MATLAB开发: 使用积分法创建欧洲看涨期权。基于awdn（2003）的欧洲看涨期权定价——金融经济学杂志。

这段代码专门用于计算支付股息的股票的欧式看涨和看跌期权的价格。

欧式距离计算在数据科学中蛮常用的，尤其在机器学习和数据挖掘的领域。其实，计算起来挺，只要你懂基本的数学原理。基本流程就是：先定义两个点的坐标，算差值、平方、求和，再开根号就行了。在 MATLAB 中实现这个过程也直接，像这样写个函数： function distance = euclideanDistance(A, B) if size(A, 2) ~= size(B, 2) error('The vectors must have the same dimension.'); end D_squared = (A - B).^2; distance = sqrt(su

本项目提供了期权的MATLAB代码，帮助用户更好地理解和应用期权相关的金融工具和策略。

计算美式期权价格，并绘制其执行边界。用for循环求出各个节点处的欧式看涨期权的价值，通过倒推的方法并考虑折现率来求出欧式看涨期权的精确值，所得矩阵EFX即为所求。比较每个节点处提前执行和不提前执行的价值，确定美式期权的内在价值，包括最后一列。通过增加节点数来绘制执行边界。

这是一个关于油藏数值模拟的Matlab程序，涵盖油气水三相流动，使用隐式方法展示压力和饱和度。

介绍了在Matlab中使用随机梯度下降（SGD）算法优化期权预算的方法。该方法是基于L. Bottou的SGD和Inria的JSGD的变体，允许用户通过接口选择任意目标函数进行优化（类似于Schmidt的minFunc）。提供的源代码和示例展示了如何使用softmax目标函数进行实现。相比于传统的梯度下降（GD）方法，SGD能够更有效地处理大规模数据集，并减少计算梯度的负担。

布莱克-斯克尔斯-默顿期权定价模型（Black-Scholes-Merton Option Pricing Model），通过MATLAB编程实现。