动量算法

SAS动量效应代码是Titman动量效应策略的实现，主要通过CRSP数据库提取数据进行动量策略检验。该代码采用SAS语言编写，构建momentum投资组合，具体是基于Jegadeesh和Titman在1993年提出的动量投资策略。动量效应指股票价格变化趋势对未来价格的影响，是金融市场常见现象之一。代码从CRSP数据库中提取月度回报数据，计算股票动量值，然后构建投资组合。主要包括指定选项、历史交易代码和股票代码获取以及动量投资组合构建过程。代码不仅适用于投资决策、风险管理和资产配置，还可用于教学和研究目的。

附加动量法通过考虑误差曲面的变化趋势来优化 BP 神经网络的权值修正过程。 在每次迭代中，该方法不仅考虑当前误差梯度，还引入动量因子 mc（通常设置为 0.95 左右）来传递上次权值调整的影响。 这意味着权值更新的方向不仅受当前梯度的影响，还受到先前更新方向的影响，从而帮助网络更快、更稳定地收敛到全局最小值。

P = -1:0.1:1，T = [-0.96 -0.577 -0.0729 0.377 0.641 0.66 0.461 0.1336 -0.201 -0.434 -0.5 -0.393 -0.1647 0.0988 0.3072 0.396 0.3449 0.1816 -0.0312 -0.2183 -0.3201]，建立了采用附加动量法的BP神经网络模型，结合matlab实现的方法进行了详细探讨。

GA 优化的 BP 神经网络训练代码，结合了经典的 BP 神经网络和进化策略的精华，用起来还蛮顺手的。原始 BP 网络虽然挺常见，但容易卡在局部最优上，调参体验也比较玄学。这里用遗传算法来优化初始权重，搭配带动量的梯度下降训练，整体表现比裸 BP 强多了。 Excel 数据的预也得比较规范：200 组数据分成训练集和测试集，还做了标准化。代码里头也都写清楚了，逻辑清晰，新手看着也不会懵。关键流程像适应度函数设计、交叉变异操作都有写得比较清楚，而且你也可以方便地套自己的数据进去跑。 代码用的是 MATLAB，嗯，界面友好，跑起来也不费劲。适合对神经网络和遗传算法都有点基础，但还在摸索怎么把它俩组

该代码的第一部分模拟了孤立阿秒脉冲（IAP）产生的光电子动量分布，并在圆偏振红外激光作用下生成条纹。第二部分使用von Neumann基函数进行正向变换，以重建IAP的时间和频谱轮廓。如果您使用此代码，请引用论文：“用角条纹表征孤立的阿秒脉冲”。

作为算法领域的奠基性著作，《算法导论》为读者打开了通往算法世界的大门。它以清晰的思路、严谨的逻辑，深入浅出地阐释了各种基本算法的设计与分析方法。

DBSCAN 算法是一种基于密度的聚类算法，挺适合那些形状不规则的数据。在 Matlab 里实现 DBSCAN，可以帮你更轻松地发现不同形态的聚类，尤其在噪声数据时有用。核心思路是通过两个参数：ε（邻域半径）和minPts（最小邻居数）来定义一个点的密度。简单来说，如果一个点的邻域内有足够的点，那它就是核心点，核心点周围的点就会被聚在一起，形成一个聚类。实现这个算法的时候，你得数据，比如从 txt 文件读入数据，设置好ε和minPts这两个参数，选择合适的值才能得到靠谱的聚类效果。之后就是进行邻域搜索了，这一步比较重要，要用到 K-d 树之类的数据结构来加速查找。就是把聚类结果用不同颜色显示出

智能算法是各个领域如路线规划、深度学习中广泛使用的优化算法，是算法进阶的必备工具。主要涵盖遗传算法、粒子群算法、模拟重复算法、免疫算法、蚁群算法等一系列核心算法。实现版本包括Java、Python和MatLab多种选择。详细内容请访问TeaUrn微信公众号了解更多。

Apriori算法是用于关联规则学习的数据挖掘算法。它通过逐次生成候选频繁项集并从数据中验证它们的频繁性来识别频繁模式。

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