资产组合优化

要查看代码并详细描述，请参阅A. Meucci (2005)的《强韧贝叶斯分派》。获取最新版本的文章和代码，请访问http://symmys.com/node/102。

创建组合索引时，确保where子句引用索引的第一列，否则优化器可能使用全表扫描而不是索引。

在金融投资领域，资产配置对投资者的回报和风险承受能力至关重要。介绍了如何利用MATLAB进行资产配置分析，包括使用corr2cov()函数将资产间的相关性转化为协方差矩阵，以及通过portstats()函数计算不同配置下的预期回报率和风险。具体案例展示了两种不同的投资组合权重配置及其对应的回报率和风险分析结果。这些分析有助于投资者根据个人偏好和风险承受能力选择最优的投资组合。

通过对资产Web数据库进行优化，可以显著提升其性能和可用性。优化措施包括清理无效数据和提升查询速度。

Hopfield模型应用于组合优化问题，将神经元状态映射为命题真假，连接强度表示命题关联程度。能量函数衡量总花费，其中wijaiaj代表连接强度和神经元状态的乘积。

固定资产折旧管理是企业中非常关键的一部分，通过有效的固定资产管理系统可以实现资产的最大化利用和保值增值。合理的折旧管理不仅有助于财务报表的准确性，还能优化税务筹划。因此，建立一个高效的固定资产管理系统对企业的财务健康至关重要。

在Oracle数据库中，合理使用索引可以显著提升查询速度。对于组合索引，只有在查询条件中包含索引第一列（leading column）时，优化器才会选择使用该索引。 例如，假设我们有一个名为multiindexusage的表，并在inda和indb列上创建了一个组合索引multindex。 当查询条件为where inda = 1时，优化器会使用索引进行查询，因为inda是组合索引的第一列。 然而，如果查询条件为where indb = 1，优化器则会选择全表扫描，因为它没有包含索引的第一列inda。 因此，在设计组合索引和编写SQL查询时，务必考虑索引列的顺序，以充分发挥索引的性能优势。

其它目标下的投资组合模型讲的是一种挺有意思的思路——不再单盯着收益的方差来衡量风险，而是考虑实际中更常见的非对称分布下，怎么把下侧风险搞清楚。里面提到的半方差、downside risk，对搞金融建模的你应该不陌生。讲得挺实在，还有个用 ANSYS Workbench 做的工程例子，虽说是金融建模，但工程味也挺浓的，值得一看。

对于组合索引，优化器仅会在第一个列（前导列）出现在 WHERE 子句中时使用索引。如果只引用索引的非前导列，优化器将忽略索引并进行全表扫描。

我建立了一个由两只股票组成的投资组合，为了应对价格风险，我进行了1000次样本路径模拟。结果显示，投资组合价格在未来一年内可能会出现多种变化模式。