资产组合优化

要查看代码并详细描述，请参阅A. Meucci (2005)的《强韧贝叶斯分派》。获取最新版本的文章和代码，请访问http://symmys.com/node/102。

创建组合索引时，确保where子句引用索引的第一列，否则优化器可能使用全表扫描而不是索引。

在金融投资领域，资产配置对投资者的回报和风险承受能力至关重要。介绍了如何利用MATLAB进行资产配置分析，包括使用corr2cov()函数将资产间的相关性转化为协方差矩阵，以及通过portstats()函数计算不同配置下的预期回报率和风险。具体案例展示了两种不同的投资组合权重配置及其对应的回报率和风险分析结果。这些分析有助于投资者根据个人偏好和风险承受能力选择最优的投资组合。

通过对资产Web数据库进行优化，可以显著提升其性能和可用性。优化措施包括清理无效数据和提升查询速度。

高频交易的事儿，应该都听过，节奏快到飞起，响应时间压缩到毫秒级。这时候，用什么工具数据、优化组合就关键了。MATLAB配合PortfolioEffect的工具箱，嗯，还挺能打的，是你想做一些日内策略、回测和组合优化的时候。 PortfolioEffect-PE-HFT-Matlab这个接口支持高频级别的数据，比如你想拉个一分钟或者更细的 K 线做组合，它都能应付得来。关键是，它还内置了像风险估算、优化算法、实时监控这些功能，用起来还挺方便。 比如你想根据市场实时波动，动态调整你的资产权重，就可以直接调用它的函数接口，像optimizePortfolio()这种，简单又直接。结合VaR计算、标准

Hopfield模型应用于组合优化问题，将神经元状态映射为命题真假，连接强度表示命题关联程度。能量函数衡量总花费，其中wijaiaj代表连接强度和神经元状态的乘积。

固定资产折旧管理是企业中非常关键的一部分，通过有效的固定资产管理系统可以实现资产的最大化利用和保值增值。合理的折旧管理不仅有助于财务报表的准确性，还能优化税务筹划。因此，建立一个高效的固定资产管理系统对企业的财务健康至关重要。

华创的资产管理系统 v7.1，功能做得还挺全，比较适合中小型企业搞资产台账、维修、折旧这些事。你要是平时资产种类多、调拨记录复杂，这套系统能省不少心。像定期检修提醒、供应商维护这些功能，也都考虑得蛮细。 资产管理的核心功能还不错，状态分类清晰，支持附件上传，图片、文档都能放。location、user_department这些字段也都能自定义，管理起来灵活。 维修和保养这块，系统能记录每次维修详情，报修人、故障现象都能记。定期检修还能自动提醒，怕漏检的场景就挺合适。提醒方式支持Email、短信、微信、系统消息，灵活性还可以。 比较实用的是折旧计算，你填好原值、年限、购入时间，它能直接算出资产现

在Oracle数据库中，合理使用索引可以显著提升查询速度。对于组合索引，只有在查询条件中包含索引第一列（leading column）时，优化器才会选择使用该索引。 例如，假设我们有一个名为multiindexusage的表，并在inda和indb列上创建了一个组合索引multindex。 当查询条件为where inda = 1时，优化器会使用索引进行查询，因为inda是组合索引的第一列。 然而，如果查询条件为where indb = 1，优化器则会选择全表扫描，因为它没有包含索引的第一列inda。 因此，在设计组合索引和编写SQL查询时，务必考虑索引列的顺序，以充分发挥索引的性能优势。

其它目标下的投资组合模型讲的是一种挺有意思的思路——不再单盯着收益的方差来衡量风险，而是考虑实际中更常见的非对称分布下，怎么把下侧风险搞清楚。里面提到的半方差、downside risk，对搞金融建模的你应该不陌生。讲得挺实在，还有个用 ANSYS Workbench 做的工程例子，虽说是金融建模，但工程味也挺浓的，值得一看。