债券定价

《C++数值配方》详细介绍了债券和固定收益类产品的定价原理，适合初学者入门。本书的编程示例简洁高效，是学习量化编程的理想选择，读者需具备一定的固定收益产品定价基础。

音乐会和音乐节门票的定价涉及到多个因素，如艺术家的表演特征和市场需求。美国的音乐票务市场被估计为50亿美元，因此，有效的定价策略对于最大化票务收益至关重要。本项目利用SeatGeek API和Spotify API分析了超过30,000场音乐会的数据，以预测票价转售价格。

在衍生证券定价开发中，Matlab展示了其强大的应用能力。该示例详细演示了如何利用Matlab进行衍生证券的定价分析。

布莱克-斯克尔斯-默顿期权定价模型（Black-Scholes-Merton Option Pricing Model），通过MATLAB编程实现。

图5.3中展示了知识图谱在智慧金融中的应用。在金融监管领域，知识图谱技术被广泛应用于资本市场监管、新型金融监管、债券市场风险管理、个人信用反欺诈和反洗钱等多个方面。资本市场监管利用知识图谱分析企业关系，识别企业行为风险并实现市场风险的预警。新型金融监管系统则根据新金融行业特点构建企业风险画像，并通过大数据分析识别不同行业的风险模型。债券市场风险监管依托知识图谱技术，全面分析债券发行人的产业特征和风险类型。

大二时期参加数学建模竞赛的经历依然记忆犹新，当时我们团队选择了成品油定价机制作为研究课题，并尝试构建数学模型来模拟和分析这一复杂系统。

这段代码专门用于计算支付股息的股票的欧式看涨和看跌期权的价格。

本教程介绍如何使用MATLAB计算债券的久期和修正久期。

嗯，这个 MATLAB 代码资源挺适合那些对虚拟电厂和博弈理论有兴趣的同学。它基于主从博弈理论，详细了如何用 MATLAB 编程实现虚拟电厂的动态定价与能量管理模型。代码实现了如何使用yalmip和cplex来构建和求解模型，操作起来也比较简单，虽然有些细节需要你自己进一步摸索。通过实际的案例，你理解模型如何优化虚拟电厂的运营策略，提升效率和经济效益。适合从事电力系统优化和智能电网相关研究的人员。如果你正在研究这块，学起来会挺有收获的哦！

如果你正在开发股票期权估值模型，Matlab 是个挺合适的工具，是对于复杂的分红股票期权定价。这个资源了五种常见的分红期权定价模型，每种模型有不同的复杂度，适合不同的需求。比如，Escrowed 分红模型简单易用，但准确度不高；Chriss 波动率调整模型会对波动率进行微调，适合稍微精细的需求；而Haug& Haug 波动率调整模型和Bos 波动率调整模型则更加复杂，考虑了更多的因素，比如分红的时间等。如果你需要精确的估值，可以参考豪格和刘易斯法，这也是业界推荐的高级方法。关于这些模型的具体实现，你可以参考原始论文和相关资料哦。 另外，如果你对期权定价模型感兴趣，也可以看下相关的工具和方法。比