债券定价

《C++数值配方》详细介绍了债券和固定收益类产品的定价原理，适合初学者入门。本书的编程示例简洁高效，是学习量化编程的理想选择，读者需具备一定的固定收益产品定价基础。

音乐会和音乐节门票的定价涉及到多个因素，如艺术家的表演特征和市场需求。美国的音乐票务市场被估计为50亿美元，因此，有效的定价策略对于最大化票务收益至关重要。本项目利用SeatGeek API和Spotify API分析了超过30,000场音乐会的数据，以预测票价转售价格。

在衍生证券定价开发中，Matlab展示了其强大的应用能力。该示例详细演示了如何利用Matlab进行衍生证券的定价分析。

想做期权定价或者研究金融模型的朋友，MATLAB 上的 Black-Scholes 实现绝对不能错过！这套代码你基于经典的 Black-Scholes 模型计算欧式期权的价格。你可以直接设置期权的相关参数，比如股票价格、无风险利率、波动率等，一键计算出看涨或看跌期权的理论价格。normcdf函数用来计算标准正态分布，方便。模型假设市场无摩擦、完全有效，这虽然有点理想化，但对于大部分场景来说还是蛮适用的。尤其是金融工程和投资中，Black-Scholes 模型是一个基础但强大的工具。如果你想深入理解期权定价，或者想在 MATLAB 中实现自己的算法，看看这个资源会给你带来多灵感。

图5.3中展示了知识图谱在智慧金融中的应用。在金融监管领域，知识图谱技术被广泛应用于资本市场监管、新型金融监管、债券市场风险管理、个人信用反欺诈和反洗钱等多个方面。资本市场监管利用知识图谱分析企业关系，识别企业行为风险并实现市场风险的预警。新型金融监管系统则根据新金融行业特点构建企业风险画像，并通过大数据分析识别不同行业的风险模型。债券市场风险监管依托知识图谱技术，全面分析债券发行人的产业特征和风险类型。

布莱克-斯克尔斯-默顿期权定价模型（Black-Scholes-Merton Option Pricing Model），通过MATLAB编程实现。

大二时期参加数学建模竞赛的经历依然记忆犹新，当时我们团队选择了成品油定价机制作为研究课题，并尝试构建数学模型来模拟和分析这一复杂系统。

这段代码专门用于计算支付股息的股票的欧式看涨和看跌期权的价格。

本教程介绍如何使用MATLAB计算债券的久期和修正久期。

嗯，这个 MATLAB 代码资源挺适合那些对虚拟电厂和博弈理论有兴趣的同学。它基于主从博弈理论，详细了如何用 MATLAB 编程实现虚拟电厂的动态定价与能量管理模型。代码实现了如何使用yalmip和cplex来构建和求解模型，操作起来也比较简单，虽然有些细节需要你自己进一步摸索。通过实际的案例，你理解模型如何优化虚拟电厂的运营策略，提升效率和经济效益。适合从事电力系统优化和智能电网相关研究的人员。如果你正在研究这块，学起来会挺有收获的哦！