定价策略

音乐会和音乐节门票的定价涉及到多个因素，如艺术家的表演特征和市场需求。美国的音乐票务市场被估计为50亿美元，因此，有效的定价策略对于最大化票务收益至关重要。本项目利用SeatGeek API和Spotify API分析了超过30,000场音乐会的数据，以预测票价转售价格。

在衍生证券定价开发中，Matlab展示了其强大的应用能力。该示例详细演示了如何利用Matlab进行衍生证券的定价分析。

基于主从博弈的电动汽车充电管理模型，挺有意思的一套思路。它不是简单调度，而是考虑了代理商和车主的博弈，目标明确：一边想赚钱，一边想省钱。嗯，建模用到了KKT 条件和线性规划对偶这些经典技巧，套进混合整数线性规划，逻辑清晰。代码是用MATLAB写的，还不错，结构清楚，跑得也挺快。车主分时段选充电，代理商根据负荷调价格。你在搞智能电网或者做充电站调度的话，这篇文章值得看看，尤其是它对“削峰填谷”和“利润优化”两头都做了兼顾，比较实用。哦对，作者还考虑了大规模用户的情况，提出了分层解法，速度提升挺的。附带的MATLAB 代码挺全，想自己复现模型基本没什么难度。代码里的fmincon和intlinpr

这个基于CVaR 风险管理的微网动态定价与调度策略实现，适合电力系统研究人员和 MATLAB 开发者。它采用了主从博弈模型，构建了零售商和产消者之间的博弈与合作，P2P 交易逻辑。通过蒙特卡洛模拟和 K-means 聚类优化计算复杂度，代码结构清晰且易于扩展。如果你需要研究微网内的交易机制和风险管理，这段代码应该挺适合你。尤其是在多层次博弈和 P2P 交易时，给出了实用的实现思路和细节。要是你对MATLAB有一定基础，这段代码会你深入理解微网调度和定价策略的实现方法。其实，代码注释详细，修改和扩展也都蛮方便的，值得一试！

布莱克-斯克尔斯-默顿期权定价模型（Black-Scholes-Merton Option Pricing Model），通过MATLAB编程实现。

大二时期参加数学建模竞赛的经历依然记忆犹新，当时我们团队选择了成品油定价机制作为研究课题，并尝试构建数学模型来模拟和分析这一复杂系统。

这段代码专门用于计算支付股息的股票的欧式看涨和看跌期权的价格。

《C++数值配方》详细介绍了债券和固定收益类产品的定价原理，适合初学者入门。本书的编程示例简洁高效，是学习量化编程的理想选择，读者需具备一定的固定收益产品定价基础。

如果你正在开发股票期权估值模型，Matlab 是个挺合适的工具，是对于复杂的分红股票期权定价。这个资源了五种常见的分红期权定价模型，每种模型有不同的复杂度，适合不同的需求。比如，Escrowed 分红模型简单易用，但准确度不高；Chriss 波动率调整模型会对波动率进行微调，适合稍微精细的需求；而Haug& Haug 波动率调整模型和Bos 波动率调整模型则更加复杂，考虑了更多的因素，比如分红的时间等。如果你需要精确的估值，可以参考豪格和刘易斯法，这也是业界推荐的高级方法。关于这些模型的具体实现，你可以参考原始论文和相关资料哦。 另外，如果你对期权定价模型感兴趣，也可以看下相关的工具和方法。比

介绍了Longstaff Schwartz最小二乘回归方法在美式期权定价中的应用，重点探讨了增加多项式基函数如何提高收敛性。需要注意的是，随着模拟数量的增加，运行时间也会相应增加。建议先运行AmericanOptionExample.m文件来评估运行时间。